رقابت بانک ها، تئوری بازی و عدم تقارن اطلاعاتی

محمود مزینانی* واسطه گری وجوه کلیدی ترین وظیفه ی بانک ها و ماهیت اصلی فعالیت آن ها را تشکیل می دهد. پولی که از سوی مردم نزد بانک به قصد سپرده گذاری یا قرض گذاشته می شود، در سازوکار تسهیلات در اختیار بخش های اقتصادی و خانوار قرار می گیرد. عایدی بانک از این چرخه، سود و کارمزدی است که پس از کسر هزینه های جذب وجوه و هزینه های اداری و پرسنل گردآوری و نهایتاً مالیات و ذخائز قانونی مابین صاحبان سرمایه و سهام تسهیم می گردد. در این شرایط "توسعه سهم از ورودی وجوه" یا به تعبیر بانکی "منابع" رکن اصلی در کسب درآمد و سودآوری بانک ها دارد. 

از طرفی به دلیل مطالبات شدن بخشی از جریان تخصیص(مصارف) و به بیانی یخ زدگی وجوه گردآوری شده قبلی، بانک به همان میزان بعلاوه ی ذخیره قانونی آن، فرصت سودآوری خود را از دست می دهد؛ در عین حال بانک مکلف به بازگرداندن وجوه سپرده گذاری شده است زیرا این بخش جزء دیون بوده و بخش بدهی ترازنامه ی بانک هاست از طرفی تسهیلات مطالبات شده دارایی بانک محسوب شده و در عین حال قدرت زایش خود را از دست داده است. با وارد کردن متغیر تورم در این چرخه، ارزش پول یخ زده حتی با لحاظ نرخ جریمه تأخیر تأدیه، تکافوی زیان ناشی از غیر مولد شدن آن را نمی کند و در بلند مدت نیز ارزش این طبقه از دارایی ها کاسته می شود، همزمان بانک علاوه بر سود سپرده های قبلی که از محل آن ها وام داده است(تخصیص قبلی مطالبات شده) باید سود سپرده های جدید جذب شده راهم (با هدف ایجاد قدرت تخصیص جدید) بپردازد. 

این چرخه ای ساده از وضعیت عمومی بانک ها به خصوص در بلند مدت با توجه به وضعیت مطالباتی و تورم است که علاوه بر اهمیت سودآوری اهمیت جذب منابع جدید را نشان می دهد جایی که بازی پونزی هم در آن امکان بروز دارد که در آن سود سپرده قبلی از محل سپرده جدید تأمین می شود.

علی ایحال آنچه در این یادداشت به آن اشاره می شود رقابت بانک ها برای منابع جدید و شناخت جامعه از این رقابت است؛ با توجه به رفتار و شنیده ها، برخی افراد جامعه با پرسه زنی در بانک ها این "بازار رقابت بین بانک ها" را شناسائی می کنند و موجبات مزایده ی نرخ ها را به وجود می آید که زیان آن علاوه بر خودشان (در تله ی موسسات ورشکسته افتادن)، متوجه سهامداران و اقتصاد جامعه نیز خواهد بود؛ زیرا سود سپرده ناشی از سرمایه گذاری بانک ها، در شکل متعارف و تعیین شده، در کلیت خارج از قدرت سودآوری واقعی بنگاه های کشور است و به تعبیر دکتر عبده سودی موهومی است .

نکته ی کلیدی در شرایط مذکور عدم اطلاع بانک ها از کیفیت و حدود نرخ سود سایر بانک ها و قدرت و توانایی آن ها از سودآوری رقیب و قبول قول و فعل مشتریان و پذیرش شرایط آن ها در نرخ های مورد درخواست است؛ شرایطی که در آن می توان از عبارت "منابع فروشی" استفاده کرد.

پیشنهاد این یادداشت نگاه به این عدم تقارن اطلاعاتی بانک ها و لزوم ایجاد ارتباط آنها با یکدیگر و کاهش هزینه های آن ها از طریق قطع پذیرش هزینه های رقابتی چشم بسته در نرخ سود سپرده بالاتر از چارچوب های تعیین شده، بخشش های کارمزد و تخفیف های تسهیلاتی است که هم موجب رفتار سوداگرانه مشتری و هم موجب آسیب به اقتصاد کشور و سهامداران می شود. در این یادداشت با اشاره به نظریه ی بازی و موضوع عدم تقارن اطلاعاتی، نیاز به پیگیری پیشنهاد "همکاری مابین بانک ها"مورد تأکید قرار می گیرد.

نظریه بازی:

هدف نظریه ی بازی تدوین توصیه هایی برای رفتار خردمندانه بازیگران در موقعیت هایی همانند شرایط مذکور و کلاً تعارض آمیز ، یعنی تعیین راهبرد بهینه برای هر بازیگر است.موقعیت های تعارض آمیز پیچیده و تحلیل آن نیز دشوار است، جذب منابع در یک بانک در تعارض با منافع بانک دیگر قرار می گیرد. فقدان اطلاعات در مورد اقدامات سایر بانک ها یک موقعیت تعارض آمیز است، در این شرایط رفتارهای همکارانه در بسیاری از موقعیت ها می تواند سود بیشتری ایجاد کند.

یک رفتار انسانی و مشهور در تئوری بازی ، موقعیت زندانی دیلماست. در این بازی با دو مجرم با شروط ذیل برخورد می شود:
1- اگر هردو اعتراف کنند به 5 سال زندان محکوم می شوند
2- اگر فقط یکی اعتراف کند آزاد می شود اما نفر دیگر به هشت سال زندان محکوم می شود
3-اگر هیچکدام اعتراف نکنند هر دو به یکسال زندان محکوم می شوند.
 هر زندانی می تواند اعتراف کند یا نه! اما نتیجه انتخاب او به انتخاب دیگری بستگی دارد.
اگر زندانی اول متوجه شود که زندانی دوم احتمال دارد اعتراف کند دو حالت پیش می آید: اگر اعتراف نکند به هشت سال زندان محکوم می شود و اگر اعتراف بکند به پنج سال زندان محکوم می شود.

اگر زندانی دوم اعتراف نکند باز هم دوحالت پیش می آید:        
             
زندانی اول اگر اعتراف کند،آزاد می شود و اگر اعتراف نکند به یک سال زندان محکوم می شود بنابراین اگر او  باور داشته باشد که زندانی دوم اعتراف می کند بهتر است که او هم اعتراف کند. زندانی دوم هم همین برداشت را دارد و نتیجه اینکه هر دو اعتراف می کنند و به پنج سال زندان محکوم می شوند.

مفهوم تئوری بازی، زبانی را فراهم آورد که با آن ساختاری را فرمول بندی کنیم و در آن سناریو استراتژیک را تجزیه و تحلیل کنیم. بدینوسیله تلاش می شود که به صورت ریاضی این رفتار را درک کنیم که موفقیت هر شخصی درتصمیم گیری بستگی به انتخاب دیگری دارد.

درتئوری بازی، رویکردهای مشارکتی و غیرمشارکتی در کسب و کار و موقعیت های اجتماعی است که در نظر گرفته می شود؛.جایی که که مشارکت کنندگان باید بین سود فردی و سود جمعی، یکی را انتخاب کنند. این بازی ها موقعیت هایی را شامل می شوند که شرکت کنندگان در آن باید تصمیماتی که همه آنها راتحت تاثیر قرار دهد اتخاذ نمایند . این ابزار در اقتصاد برای تجزیه تحلیل موقعیت رقابتی یعنی جایی که بازیگران تمام سعی خود را برای افزایش عملکردشان در موقعیت استراتژیک نشان می دهند ،استفاده میگردد. موفقیت به چگونگی انتخاب و چگونگی واکنش رقبا و واکنش آنها وابسته است.

جنگ سود سپرده ها هماند جنگ قیمت ها برای بانک ها و در شرایط فعلی برنده ای نخواهد داشت زیرا یک بانک نمی تواند قیمت رقبایش را زیر نظر بگیرد و  با توجه به خارج از قاعده و ضوابط بودن بسیاری از پیشنهادها، اطلاعات دقیقی، بانک ها از رفتار یکدیگر ندارند.

عدم تقارن اطلاعاتی :

عدم تقارن اطلاعاتی، شرایطی است که در آن، بین دو طرف دارای ارتباط کاری، مالی، تجاری، و حتی شخصی، یک سوی ارتباط، اطلاعات بیشتری در مورد یک موضوع خاص و یا مجموعه ای از موضوعات مورد توجه هر دو داشته باشد در این حالت بسته به شرایط، ظرفیت بروز رفتار فرصت طلبانه ایجاد خواهد شد. 

در شبکه بانک ها وجه رقابتی موجود در بین آن ها، رفتار خارج از ضوابط و زاویه دار با الزامات و تأکیدات بانک مرکزی، فضایی غیر متمرکز و غبارآلود، ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی را دامن می زند. 
البته برخی ضوابط ناظر بر فضای کسب و کار همانند قوانین شاپرک در حوزه ی شرکت های ارائه کننده خدمات پرداخت و روابط کارمزدی آن ها با بانک و شاپرک نیز موجب بروز رفتارهای مخرب می گردد که هم از دید تئوری بازی و هم از جنبه ی عدم تقارن اطلاعاتی می تواند به منافع مشارکت کنندگان در یک فضای کاری آسیب وارد نماید. 

پیشنهاد نهایی، توجه به تبعات و عواقب رقابت های بی سر و ته و تمرکز بر روی کیفیت خدمات است، که لازم است بانک ها ارتباط نزدیک تری با یکدیگر از طریق کمیسیون های مشترک در دل شورای هماهنگی بانک ها، داشته باشند همچنین تداوم ساماندهی بانک ها نیز اقدام شایسته است که می تواند بخشی از شدت رقابت بین بانک ها و عواقب آسیب به سرمایه های ملی را مانع گردد.

 

* تحلیلگر مدیریت