داستان پدیدآمدن آتش و بنیاد نهادن جشن سده در شاهنامه بدین گونه آمده‌است که هوشنگ با چند تن از نزدیکان از کوه می‌گذشتند که مار سیاهی نمودار شد؛ هوشنگ سنگ بزرگی برداشت و به سوی آن پرتاب کرد؛ سنگ به کوه برخورد کرد و آتش از برخورد سنگ‌ها برخاست.
به گفته فردوسی:
برآمد به سنگ گران‌سنگ خرد هم آن و هم این سنگ گردید خرد
فروغی پدید آمد از هر دو سنگ دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ
جهاندار پیش جهان آفرین نیایش همی کرد و خواند آفرین
که اورا فروغی چنین هدیه داد همین آتش آن گاه قبله نهاد
یکی جشن کرد آنشب و باده خورد سده نام آن جشن فرخنده کرد
به نوشته مورخانی همچون بیرونی، بیهقی، گردیزی جشن سده یکی از سه جشن بزرگ ایرانیان است که در دوران اسلامی، تا اواخر دوران خوارزمشاهیان و حمله مغول دوام آورد و هم سلاطین و امیران و هم مردم عادی این جشن را به‌پا می‌داشتن.
مشهورترین و بزرگ‌ترین جشن سده در زمان مردآویج در سال ۳۲۳ هجری در اصفهان برگزار شده‌است و چنان‌که در تاریخ بیهقی آمده‌است جشن سده دیگری که به یاد مردم مانده، جشنی است که در زمان سلطان مسعود غزنوی در سال ۴۳۰ هجری برگزار شد.
به هر روی، ماندگاری سده در فرهنگ ایرانی بسیار مرهون اقوام گوناگون ایرانی است؛ کرمان، در هشتاد سال گذشته مهد برگزاری سده بوده‌است و همه ساله باشکوه‌ترین جشن سده نیز در آن جا توسط همه مردم برگزار می‌شود.