بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری کدام است؟

نوسانات بازار سهام یک مفهوم اساسی است که میزان نوسانات قیمت در بازارهای مالی را نشان می دهد. به تغییرات سریع و قابل توجه در قیمت سهام یا سایر ابزارهای مالی در یک دوره معین اشاره دارد. نوسانات می تواند توسط عوامل مختلفی مانند رویدادهای اقتصادی، تنشهای بازار، تنش های ژئوپلیتیکی یا اخبار خاص ایجاد شود. درک و تجزیه و تحلیل موثر نوسانات برای سرمایه گذاران و معامله گران بسیار مهم است زیرا اطلاعاتی را در مورد ریسک ها و فرصت های بالقوه ارائه می دهد. در این مقاله به بررسی شاخص های مختلف مورد استفاده برای سنجش نوسانات بازار سهام، بررسی عملکرد کلی آنها، ارزیابی نقاط قوت و ضعف آنها و در نهایت تعیین بهترین شاخص برای نوسانات در بازار سهام خواهیم پرداخت.

مقدمه ای بر نوسانات در بازار سهام

نوسانات در بازار سهام رابه یک ترن هوایی طولاتی مدت تشبیه می کنند . به دلیل بالا و پایین شدن مدام قیمتها به بالا و پایین شدن سریع قیمت سهام یا سایر دارایی های مالی اشاره دارد. به عبارت ساده تر، این جابجایی قیمت ها معیار میزان نوسان قیمت سهام در طول زمان مشخص است. نوسانات بالا به این معنی است که قیمت ها به طور چشمگیری تغییر می کنند، در حالی که نوسانات پایین به معنای ثبات نسبی و یا کاهش قیمت ها است. اعضای آکادمی حسینی فایننس به خوبی با انواع تحلیل تکنیکال آشنا هستند ، آنها با بررسی اندیکاتورهای مختلف به مدیریت سرمایه بازار فارکس می پردازند.

اهمیت درک نوسانات بازار سهام

درک نوسانات بازار سهام برای سرمایه گذاران بسیار مهم است زیرا می تواند بر چگونگی تصمیم گیری آنها تأثیر بگذارد. بازارهای بی ثبات می توانند هم هیجان انگیز و هم اعصاب خردکن باشند. آنها فرصت هایی را برای دستاوردهای بزرگ بریا تردر ها ایجاد می کنند، اما خطرات بیشتری را نیز به همراه دارند. با درک نوسانات، سرمایه گذاران می توانند استراتژی های خود را بر این اساس تنظیم کنند و انتخاب های آگاهانه ای در مورد زمان خرید، فروش یا نشستن داشته باشند.

تعریف و هدف شاخص های نوسان

شاخص‌های نوسان مانند آن راهنماهای جادویی هستند که به شما کمک می‌کنند در پیچ و خم‌های ترن هوایی بورس حرکت کنید. این شاخص ها محاسبات ریاضی یا ابزارهای آماری هستند که سعی در تعیین کمیت و اندازه گیری نوسانات بازار دارند. آنها اطلاعات ارزشمندی را در مورد سطح عدم اطمینان به شرایط متفاوت بازار را ارائه می دهند و می توانند به سرمایه گذاران کمک کنند تا ریسک ها یا فرصت های بالقوه را در بازار بسنجند. برای بررسی نوسانات بازار از اندیکاتور ها استفاده میشود.

اندیکاتور چست؟

اندیکاتور مهمترین و ابزار اصلی در تحلیل تکنیکال است. در تحلیل تکنیکال به نمودارها شاخص یا اندیکاتور گفته می شود. این نمودار ها از موادخام تحلیل تکنیکال مانند قیمت، زمان، ترکیب و حجم با استفاده از توابع ریاضی ترسیم می شود.

نحوه محاسبه شاخص های نوسانات

حال، بیایید دست و پنجه نرم کنیم و به چگونگی و نحوه محاسبه شاخص های نوسانات بپردازیم. در حالی که فرمول‌های پشت هر شاخص می‌توانند کمی پیچیده باشند، همه آنها به طور کلی داده‌های قیمتی تاریخی را برای تعیین درجه نوسانات در نظر می‌گیرند. برخی از اندیکاتورها محدوده بین قیمت های بالا و پایین را تجزیه و تحلیل می کنند، برخی دیگر قیمت های فعلی را با میانگین های متحرک مقایسه می کنند، و حتی تعداد کمی در حجم معاملات نقش دارند. نکته کلیدی این است که شاخصی را پیدا کنید که متناسب با سبک معاملاتی شما باشد و سیگنال های معناداری ارائه دهد.

برخی از بهترین اندیکاتورها برای تحلیل نوسانات بازار به شرح زیر است:

اندیکاتور (ATR)

نشانگر میانگین برد واقعی (ATR) مانند آن راهنمای قابل اعتماد است که به شما می گوید ترن هوایی تا چه اندازه سقوط می کند و می پیچد. محدوده بین قیمت‌های بالا و پایین را در یک دوره مشخص اندازه‌گیری می‌کند و میانگین نوسانات را منعکس می‌کند. ATR بالاتر نشان دهنده نوسانات بیشتر است، در حالی که ATR پایین نشان دهنده زمان های با ثبات تر است.

اندیکاتور باندهای بولینگر

باندهای بولینگر مانند آن کمربندهای ایمنی کششی هستند که شما را در هنگام فراز و نشیب در جای خود نگه می دارند. آنها از یک میانگین متحرک و دو باند تشکیل شده اند که نشان دهنده انحراف استاندارد از میانگین هستند. هنگامی که نوارها به هم فشرده می شوند، نوسانات کمتری را نشان می دهد، در حالی که نوارهای گسترده تر نشان دهنده نوسانات بیشتر در بازار است. معامله گران معمولاً هنگام انقباض باندها به دنبال افزایش قیمت هستند.

اندیکاتور شاخص نوسان (VIX)

شاخص نوسانات (VIX). انتظارات بازار از نوسانات آتی را می سنجد و به عنوان یک هشدار خطر عمل می کند. که اغلب به عنوان "شاخص ترس" شناخته می شود، یک VIX بالاتر نشان دهنده افزایش ترس و عدم اطمینان در بین سرمایه گذاران است که نشان دهنده نوسانات بیشتر بازار است.

اندیکاتور (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) که برای تشخیص واگرایی مورد استفاده قرار می گیرد، سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند و از 0 تا 100 متغیر است. RSI بالاتر از 70 نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است که به طور بالقوه منجر به کاهش نوسان می شود، در حالی که RSI زیر 30 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد است که به طور بالقوه منجر به افزایش نوسان می شود.

اندیکاتور (MACD)

این ادیکانتور نیز مانند RSI برای تشخیص واگرایی مورد استفاده قرار می گیرد.MACD اگرچه این شاخص عمدتاً برای شناسایی واگرایی ها استفاده می‌شود، اما می‌تواند اطلاعاتی در مورد نوسانات بازار نیز ارائه دهد. معامله گران اغلب به دنبال واگرایی بین خط MACD و خط سیگنال هستند، زیرا این می تواند تغییرات بالقوه در نوسانات بازار را نشان دهد.

اندیکاتور MFI

این اندیکاتور که به شاخص جریان پول معروف است در یک دارایی از داده های قیمت و حجم برای شناسایی سیگنال های خرید یا فروش به عنوان یک نوسان ساز فنی استفاده می کند.

از اندیکاتور MFI میتوان برای شناسایی واگرایی های تغییر روند قیمت استفاده کرد. این اندیکاتور در بازه 0-100 حرکت میکند و ظاهر آن شباهت زیادی به RSI  دارد ولی با این تفاوت که این اندیکاتور فقط داده های قیمت و حجم را می گیرد.

منبع : حسینی فایننس

تماشاخانه

حیوانات ایران وسیله تفریح اعراب خلیج فارس! / چرا جلوی قاچاق حیات وحش را نمی‌گیرند / اصلا در جریان هستند؟ (فیلم)

تلاطم هوای صاف چیست و چگونه یک مسافر پرواز سنگاپور را کشت؟ (فیلم)

فیلم های دیگر